Seminar: “Prediction of Severe Market Stress Using Credit Default Swaps”
Diễn giả: GS. Lim Kian Guan
—————
Vào ngày 14/06 vừa qua, Viện Kinh tế và Quản lý, Đại học Bách khoa Hà Nội vinh dự được chào đón GS. Lim Kian Guan đến từ Trường Kinh doanh Lee Kong Chian trực thuộc Đại học Quản lý Singapore. Ông là Giáo sư hàng đầu trong lĩnh vực tài chính và tài chính định lượng. Các nghiên cứu của ông tập trung đặc biệt vào phân tích rủi ro tín dụng, định giá các công cụ tài chính phức tạp như hoán đổi rủi ro tín dụng (Credit Default Swaps – CDS), và dự đoán các rủi ro tài chính. Các công trình của ông về CDS và khả năng dự đoán các căng thẳng thị trường đã được đánh giá cao trong cộng đồng học thuật và thực tế. Với việc phát triển các phương pháp tiên tiến trong phân tích rủi ro tín dụng và sử dụng CDS để dự báo các biến động tài chính, các nghiên cứu của ông thường ứng dụng các kỹ thuật học máy và phân tích dữ liệu để xây dựng các mô hình dự đoán rủi ro.
Tại buổi chia sẻ tại Viện Kinh tế và Quản lý, GS. Lim đã chia sẻ phương pháp sử dụng hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng (Credit Default Swaps – CDS) để dự đoán những rủi ro, căng thẳng thị trường. Ông đã cho thấy CDS là một công cụ thị trường chính vào thời điểm 2007, 2008 để thấy được cường độ vỡ nợ của các công ty trong thời kỳ khủng hoảng. Các số liệu được xây dựng theo chuỗi thời gian với các kỳ hạn ½ năm, 1 năm, 2 năm, 5 năm và 10 năm và sử dụng thuật toán K-means để nhóm các dữ liệu thành từng cụm để đánh giá cuộc khủng khoảng của thị trường tài chính sắp xảy ra như thế nào. Các mô hình dự báo dựa trên CDS mà G.S Lim đưa ra không chỉ cung cấp cảnh báo sớm về các rủi ro tài chính mà còn hỗ trợ trong việc quản lý và định giá các công cụ tài chính phức tạp.
Bằng sự hiểu biết và lòng nhiệt huyết của mình trong lĩnh vực tài chính, buổi chia sẻ của G.S. Lim trở nên hấp dẫn và thu hút đối với không chỉ những giảng viên tại Viện Kinh tế và Quản lý mà còn nhận được sự chú ý rất lớn đến từ các bạn sinh viên. Đã có rất nhiều những câu hỏi được đặt ra sau phần diễn thuyết của GS. Lim. Điều này chứng minh sự quan tâm của sinh viên Viện Kinh tế và Quản lý đến lĩnh vực tài chính, các phương pháp được sử dụng để dự báo các rủi ro tài chính trong bối cảnh hiện nay.
